Forex น่าจะเป็นสูง ระบบการซื้อขาย

เทรดดิ้งน่าจะเป็นสูง วิธีที่จะได้รับความน่าจะเป็นสูงระบบการซื้อขายสติ 1. คุณรู้ชนะ / อัตราการสูญเสียของคุณ? นั่งลงและเพิ่มขึ้นทุกการค้าและการค้าที่ชนะการสูญเสียทุกปีที่ผ่านมา อย่างจริงจังนั่งลงและทำมัน แบ่งผู้โชคดีจากผู้แพ้จะได้รับชัยชนะ / อัตราการสูญเสียของคุณ สมมติว่าการซื้อขายของคุณสร้างอัตราส่วนชนะ / การสูญเสียของ 2: 1, ความหมายกำไร $ 2 $ 1 หายไป นี้เป็นสิ่งที่ดีสวยใช่มั้ย? ใช่ แต่มันก็ไม่ได้ไปไกลพอ ชนะ / อัตราการสูญเสียไม่เชื่อมโยงกำไรและขาดทุนที่เกิดจากปริมาณของเงินทุนที่คุณใส่ที่มีความเสี่ยงและไม่ได้ช่วยให้คุณคิดออกความคาดหวังเพื่อการค้าต่อไป บางทีคุณอาจจะทำให้การค้าในปีที่ตาข่าย $ 200 ในสัดส่วนการถือหุ้นของทุน $ 10,000 และหนึ่งที่หายไป $ 100 ในปีเดียวกันเมื่อวันที่เดียวกัน $ 10,000 คุณยังมี 2: 1 ชนะอัตราการสูญเสีย แต่อัตราผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีขนาดเล็กและความถี่ของการซื้อขายไม่สูงพอที่จะอนุมานความคาดหวังสำหรับการค้าต่อไป 2. คุณรู้หรือความคาดหวังของคุณ? นี่คือสูตรที่: กำไรเฉลี่ยต่อชนะการค้า x ชนะการซื้อขายเป็นร้อยละของการซื้อขายรวม การสูญเสียเฉลี่ยต่อการสูญเสียการค้า x สูญเสียการซื้อขายเป็นร้อยละของการซื้อขายรวม สมมติว่าคุณได้พบกับชุดของตัวชี้วัดที่จะมีการสร้างรายละเอียดนี้: ($ 800 x 35%) - ($ 400 x 65%) = 280 $ 260 $ = 20 $ ในคำอื่น ๆ ส่งตัวชี้วัดการทำงานที่บ้านของ $ 800 ใน 35% ของการซื้อขาย แต่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในการซื้อขายส่วนใหญ่ดังนั้นกำไรที่คาดหวังต่อการค้าการค้าต่อไปคือเพียง $ 20 นี่เป็นความคาดหวังที่สมจริงมากขึ้น: ($ 400 x 55%) ($ 200 x 45%) = $ 220 - $ 90 = $ 130 สูตรความคาดหวังดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคุณมีการซื้อขาย 55% ชนะเลิศและได้รับในแต่ละ $ 400 กับ 45% ของการซื้อขายรวมเป็นผู้แพ้ แต่ค่าใช้จ่าย $ 200 แต่ละ ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ความคาดหวังของคุณเพื่อการค้าต่อไปคือสุทธิ $ 130 นี้เป็นจำนวนมากทั้งที่ดีขึ้นกว่า $ 20 $ 130 แต่เงินทุนเท่าไหร่และมากกว่าการซื้อขายหลายวิธี? 3. เงินทุนมากเป็นเดิมพันและวิธีการที่คุณมักจะค้า? หากคุณมีการซื้อขายเพียงสี่ครั้งต่อปีคุณอาจมีโอกาสสูงในการทำ 4 x $ 130 = $ 520, แต่ถ้าคุณกำลังทำมันใน $ 10,000 ทุนเริ่มต้นก็ไม่ได้ผ่านการ "เพื่ออะไร?" การทดสอบ ว่า "เพื่ออะไร? ทดสอบถามเท่าใดเงินที่คุณต้องการให้เป็นหลายของเงินทุนเริ่มต้น เป้าหมาย = ทุนทุนเริ่มต้น + (x ความคาดหวังต่อหุ้นทุนค้า x จำนวนของการค้า) สมมติว่าคุณมี $ 10,000 ถึงใส่ลงไปในการซื้อขายทางเทคนิคและคุณต้องการมันมากกว่าสองเท่าของปีที่จะ $ 20,000 คุณจะรู้ว่าวิธีการที่จะคุ้นเคยกับเลขคณิต: $ 20,000 = เริ่มต้นทุน + ($ 130 x จำนวนการซื้อขาย) หากคุณมีการซื้อขายเต็มจำนวน $ 10,000 ในการค้าทุก (และความคาดหวังยังคงมีเสถียรภาพที่ $ 130 ต่อการค้า) คุณจะต้องทำให้การซื้อขาย 76.9 ต่อปีที่สองเงินของคุณ: = $ 20,010 $ 10,000 + 10,010 ($ 130 x 77) สองปัญหา: คุณควรจะไม่เคยนำเงินทั้งหมดของคุณในการค้าครั้งแรก นี้ควรจะเป็นที่เห็นได้ชัดเกรดสอง เกิดอะไรขึ้นถ้าการค้าครั้งแรกเป็นหนึ่งในผู้แพ้และคุณรู้ว่าคุณสามารถคาดหวังที่จะสูญเสีย 45% ในการสูญเสียการค้าใด ๆ เงินทุนที่จะใช้ในขณะนี้ของคุณคือ $ 10,000 ลบ $ 4,500 = $ 6,500 ตอนนี้คุณจะไม่มองหาที่จะเป็นสองเท่าของสัดส่วนการถือหุ้นของคุณ แต่ให้มากขึ้นกว่าสามมัน ประการที่สองจำนวนการซื้อขายต่อปีส่วนใหญ่เป็น dictated โดยระบบที่คุณเลือก ตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะมีในตัวขายสัญญาณและนอกจากนี้คุณควรจะมีระบอบการปกครองหยุดการขาดทุนในสถานที่ที่การซื้อขายออกเมื่อเงื่อนไขเปิดกับคุณ หากคุณเลือกระบบระบอบการปกครองรวมทั้งหยุดการสูญเสียที่ธุรกิจการค้า (พูด) 35 ครั้งต่อปีคุณสามารถคาดหวังที่จะทำให้ $ 4,550 ไม่ $ 10,000 ที่จะได้รับได้รับทุน $ 10,000 ในหนึ่งปีคุณต้องเลือกชุดที่แตกต่างกันของตัวชี้วัดและหยุดที่แตกต่างกันซึ่งขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของคุณและคุณต้องเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น บทเรียนสุดท้าย การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีสองประโยชน์ใหญ่กว่าแบบดั้งเดิม "ค่าตาม" ซื้อขาย ครั้งแรกที่คุณจะได้รับต่อไปนี้ตลาดไม่พยายามที่จะบังคับให้มัน ประการที่สองโดยการใช้เหตุผลวิธีการระบบคุณไม่ได้มีความคาดหวังที่ไม่สมจริง เจาะลงไปที่คาดว่าจะได้รับทุนรวมบนพื้นฐานของความคาดหวังและความถี่ในการซื้อขายระบบการซื้อขายของคุณบวกหุ้นทุนเริ่มต้นของคุณเป็น sanest ของวิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมด แบ่งปันบทความนี้: ในบทความนี้ผมทดสอบอีกหนึ่งความคิดซื้อขายง่ายๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อหาย้ายหุ้นน่าจะเป็นสูง รหัส Amibroker ให้ไว้ในตอนท้ายของการโพสต์ นาฬิกาสาม o ในช่วงบ่ายดวงอาทิตย์ยังคงส่องแสงและฉันได้ใช้จ่ายไปแล้วเป็นเวลาหลายชั่วโมงการทดสอบออกความคิดซื้อขายอีก (แม้ว่าตามเวลาที่โพสต์นี้จะเสร็จสิ้นและเผยแพร่มันจะมีมากในภายหลัง) ความคิดที่เป็นระบบการซื้อขายง่ายดังนั้นฉันสงสัยมันจะทำงาน แต่ในความคิดความรู้ที่ซื้อขายง่ายมักจะเป็นที่ดีที่สุดที่ฉันยังคงอยู่ในการค้นหาของจอกศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้คุณสามารถไม่ทราบว่าเป็นความคิดที่เป็นหนึ่งที่ดีจนกว่าคุณจะวางระบบลงเป็นรหัสและทดสอบด้วยตัวคุณเอง ความคิดที่ซื้อขายง่ายที่จะหาหุ้นที่น่าจะเป็นสูง จึงมักจะเป็นค้นหาระบบการซื้อขายเริ่มต้นด้วยความคิดง่ายๆที่เกิดจากการดูรูปแบบในตลาด ลองดูที่แผนภูมิหุ้นบางส่วนและสิ่งที่คุณเห็น? มันไม่ได้เป็นที่เห็นได้ชัดว่าหุ้นบางส่วนก็ให้ไปขึ้นและขึ้นทุกวันปิดการพิมพ์ที่สูงขึ้นและสูงขึ้น? หลายคนดูเหมือนจะทำงานในแนวโน้มขาขึ้นคาดเดาได้โดยชุดของเทียนสีเขียวในแถวที่มักจะคาดการณ์เทียนสีเขียวต่อไปที่จะมา ในอีกด้านหนึ่งหุ้นเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องการพิมพ์ปิดที่ต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสูญเสีย หรือทั้งหมดนี้เพียงแค่ภาพลวงตา? อคติทางปัญญาและการตลาดเป็นจริงหลังจากที่สุ่มทั้งหมดหรือไม่ มีทางเดียวเท่านั้นที่จะพบคือ ถั่วและ bolts คิดที่อยู่เบื้องหลังความคิดการซื้อขายนี้จะขึ้นอยู่กับแนวคิดของทั้งแนวโน้มต่อไปนี้และบางส่วนน่าจะเป็นพื้นฐาน ในสาระสำคัญคำถามเบื้องหลังความคิดการซื้อขายคือ: ถ้าหุ้นปิดเพิ่มขึ้น 10 วันในแถวคือมันมีแนวโน้มที่จะปิดสูงขึ้นในวันถัดไปเช่นกัน? ความคิดที่ว่าสามารถนำมาใช้ในระบบการค้ากำไร? เพื่อทดสอบแนวคิดนี้ฉันตัดสินใจที่จะโหลดขึ้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับหุ้นในจักรวาล SP 500 เข้า Amibroker จากนั้นผมก็สร้างบางรหัส Amibroker ง่าย รหัสต่อไปเพียงแค่อันดับหุ้นในแต่ละจักรวาลด้วยจำนวนครั้งได้ปิดขึ้นใน 10 วันที่ผ่านมา มันเป็นเช่นนี้โดยใช้ฟังก์ชัน SUM และ PositionScore ดังต่อไปนี้: เพิ่มขึ้นใกล้ = & gt; เปิด; วัน = 10; TotalRises = Sum (เพิ่มขึ้นวัน); PositionScore = TotalRises; ค่า TotalRises เพียงแค่นับจำนวนครั้งที่หุ้นได้เสร็จสิ้นการสูงกว่าที่เปิดอยู่ในหมายเลขสุดท้ายของรอบระยะเวลา ทดสอบหนึ่ง - ประจำวัน ใช้รหัสข้างต้นผมสั่ง Amibroker การสแกน SP 500 จักรวาลในแต่ละวันและซื้อหุ้นที่ได้มีมากที่สุดถึงวันใน 10 วันที่ผ่านมา การซื้อขายจะได้รับการเข้ามาเปิดและเดินออกมาจากในใกล้ชิดในวันเดียวกัน ขนาดตำแหน่งที่ตั้งไว้ที่ 100% ของผู้ถือหุ้นที่มีทุนเริ่มต้นของ $ 100,000 และระบบการทำงานเป็นครั้งแรกระหว่าง 2010/01/01 2015/01/01 และมีค่าคอมมิชชั่นไม่มีกำหนด ทดสอบหนึ่งผลการศึกษา: ในขณะที่คุณสามารถดูจากผลเหล่านี้ระบบการซื้อขายง่ายที่ดูเหมือนจะเป็นที่ดีอย่างหนึ่ง การซื้อหุ้นน่าจะเป็นสูง, คนที่มีมากที่สุดถึงวันในระยะเวลาที่ผ่านมา 10 วันผลิตกลับมาประกอบการประจำปีของ 30.78% ที่มีการเบิกสูงสุด -18.50% ให้รถ / MDD 1.66 53.02% ของการซื้อขายเป็นผู้ชนะ นี่สุดท้าย 10 การซื้อขายจากระบบ: ช่วยให้เพิ่มในคณะกรรมการ ระบบจะดูดีเพื่อให้ห่างไกล แต่ถ้าตอนนี้เราเพิ่มในคณะกรรมการของ $ 0.01 ต่อหุ้นคุณจะเห็นว่าภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประกอบกับผลตอบแทนลดลงถึง 11.50% และเบิกเพิ่มขึ้น -29.15% ระบบได้หายไปจากการมีผิวเรียบโค้งขึ้นไปส่วนหนึ่งที่ขาด ๆ หาย ๆ มากขึ้น การทดสอบสอง - รายสัปดาห์ ตั้งแต่ค่าคอมมิชชั่นอย่างชัดเจนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการค้ากำไรก็อาจจะมีความคิดที่จะลองระบบการซื้อขายในกรอบเวลาอีกต่อไป ดังนั้นในการทดสอบสองผมเก็บค่าคอมมิชชั่นที่ $ 0.01 บาทต่อหุ้น แต่เวลานี้ระบบจะซื้อหุ้นที่มีการปิดรับสมัครจำนวนมากที่สุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาใน 25 สัปดาห์ที่ผ่านมา การซื้อขายจะป้อนแล้วในเช้าวันจันทร์และปิดให้บริการในวันศุกร์ใกล้ ผลการทดสอบที่สอง ที่คุณสามารถดูระบบดำเนินการได้ดีและผลิตกลับมาประกอบการประจำปีของ 16.94% ระหว่างปี 2010 และปี 2015 ที่มีการเบิกสูงสุด -21% และอัตราส่วน CAR / MDD 0.79 หล่อข้อสงสัยบางอย่าง บนใบหน้าของมันนี้ความคิดที่เรียบง่ายซื้อขายดูเหมือนว่ามันอาจจะมีบางส่วนบุญ แต่ความคิดของการซื้อขายทั้งหมดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าให้เพื่อให้ห่างไกลและมีผลบางอย่างที่สงสัยบางอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้ แรกของทุกการเพิ่มประสิทธิภาพของความยาวมองกลับ (จำนวนสัปดาห์) ผลตอบแทนบางวัดประสิทธิภาพที่ไม่สอดคล้องกันมาก นี้แสดงให้เห็นว่าผลงานที่ดีของการทดสอบก่อนหน้านี้ทั้งสองก็อาจจะมีการสุ่ม นอกจากนี้การทดสอบความเครียดระบบการซื้อขายในวันที่แตกต่างกัน (ก่อนและหลังระยะเวลาการทดสอบ) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้คือการขาดการกระจายความเสี่ยงเนื่องจากระบบเท่านั้นถือหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ทดสอบสามรายเดือน มันชัดเจนว่าความคิดการซื้อขายที่เราได้มามีความต้องการการทำงานมากขึ้น ดังนั้นในการทดสอบขั้นสุดท้ายนี้ผมเปิดความคิดเข้ามาในระบบผลงานและเพิ่มระยะเวลาในการเป็นรายเดือน ระบบนี้ซื้อ 20 หุ้นที่มีจำนวนมากที่สุดในเดือนบวกในเดือนก่อนหน้านี้ 24 ในคำอื่น ๆ หุ้นที่ได้ไปถึง 20 เดือนจาก 24 เดือนเป็นที่ต้องการมากกว่าหุ้นที่ได้ไปเพียง 12 เดือนสุดท้าย 24 ผู้ถือหุ้นจะแบ่งเท่า ๆ กันระหว่างหุ้นแต่ละคนและการซื้อขายจะถูกป้อนที่จุดเริ่มต้นของเดือน (บนเปิด) และปิดท้ายของเดือน (ในใกล้ชิด) สุดท้ายตัวกรองจังหวะตลาดที่มีการแนะนำเพื่อให้การซื้อขายเท่านั้นที่สามารถเข้ามาถ้า SP 500 นอกจากนี้ยังมีการซื้อขายข้างต้น 6 เดือนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผลการทดสอบที่สาม วิ่งทดสอบสามจาก 2000/01/01 เพื่อ 2015/01/01 ผลิตเส้นโค้งส่วนต่อไปนี้: ในขณะที่คุณสามารถดูจากผลการปฏิบัติงานสำหรับระบบรายเดือนเป็นสิ่งที่ดีที่มีผลตอบแทนประกอบการประจำปีของ 12.99% และเบิกสูงสุด -14.06% นี้จะช่วยให้รถ / อัตราส่วน MDD 0.92 โค้งส่วนเป็นสิ่งที่ดีและเรียบเนียนและ 61.71% ของการซื้อขายเป็นผู้ชนะ สรุป หลักนี้เป็นชนิดของแนวโน้มของระบบต่อไป แต่ไม่ชัดเจนของมันยังว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะค้าสด ในการออกจากการทดสอบตัวอย่างกลยุทธ์ที่ใช้ในปัจจุบันคือการแสดงการเบิก -9% หลังจากที่ตลาดล่าสุดลดลง ผมเป็นจริงยินดีที่จะให้ขึ้นอยู่กับความคิดนี้การซื้อขายหลังการทดสอบหนึ่งที่บางส่วนผลการค้าที่ผิดปกติท​​ี่มีการแสดง อย่างไรก็ตามโดยการขยายระยะเวลาออกไปเป็นรายเดือนกลยุทธ์ที่ไม่ปรากฏว่ามีบางอย่างที่อาจเกิดขึ้น ระบบการทำงานโดยใช้ Amibroker รอดและอคติข้อมูลฟรีจาก Norgate ข้อมูลพรีเมี่ยม ขอบคุณที่อ่าน! นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ: